Aktive Handelsstrategien

Forex Scalping Strategien für aktive Trader Range Trading / Mean Reversion Scalping: die Kunst der Gewinnung von kleinen, aber häufige Gewinne auf einer Intraday-Trading-Basis. Scalping-Strategien drehen sich um die Suche nach vorhersehbaren Bewegungen im Preis, und sie sehr oft handeln engen Intraday-Bereich. Angesichts der Tatsache, dass Währungen in der Regel sehr kurzfristig schwanken, ist es manchmal rentabel zu wetten, dass eine Währung plötzliche Bewegungen zurückverfolgen kann. Davon abgesehen, es gibt deutlich Zeiten, in denen ein Bereich Handel / Mittel-Reversion-Skalping-Strategie wird nicht funktionieren, und es ist wichtig, um die wichtigsten Schwächen dieser beliebten Handelsstrategie hervorzuheben. In erster Linie das primäre Handicap für praktisch jede intraday Scalping-Strategie kommt auf eine Sache: Transaktionskosten. Es ist immer schwierig, kurzfristige Währungsbewegungen mit vernünftiger Genauigkeit vorherzusagen, aber diese Schwierigkeiten werden vergrößert, wenn man gezwungen ist, beträchtliche Summen zu zahlen sogar Handel. Ein Paradebeispiel stammt aus einem beliebten Handelssystem: der RSI-Strategie. Die nachstehende Tabelle zeigt die theoretischen Ergebnisse einer einfachen RSI-Handelsstrategie unter der Annahme von Null-Transaktionskosten auf einem 1-Minuten-Chart. Die Grafik zeigt, dass diese Strategie theoretisch auf dem Euro / US-Dollar sogar im 1-Minuten-Zeitraum profitabel war. Natürlich, wenn etwas scheint zu gut um wahr zu sein, ist es in der Regel. Für die obigen Ergebnisse gehen wir davon aus, dass der Händler null Ausbreitung und null comissions auf jedem einzelnen Handel zahlt. Dies kann nicht scheinen, wie eine schrecklich unrealistische Annahme auf vielen Niederfrequenz-Systemen, aber die 1-Minuten-Chart erzeugt eine satte 7800 Trades in einer nur 3-Jahres-Strecke. Wie sehen unsere Ergebnisse aus, wenn wir viel realistischere 2-Pip-Roundtrip-Kosten pro Trade annehmen? Solche Hochfrequenzhandelsstrategien sind sehr empfindlich auf Transaktionskosten, aber wir weisen ebenfalls darauf hin, dass es noch andere sehr wichtige Faktoren zu beachten gilt. Die oben dargestellten Eigenkapitalkurven zeigen, dass die Strategie ab März 2008 deutlich abnahm. Warum genau Extreme Volatilität. Angesichts solcher Beweise wollen wir Situationen vermeiden, in denen der Preis eindeutig ein Risiko für längere Intradaybewegungen darstellt. Solche Effekte würden praktisch jeden Bereich Handelsstrategie zu zerstören, während die erhöhten Transaktionskosten im Zusammenhang mit choppy Marktbedingungen würde auch eine Hochfrequenz-Strategie zu dezimieren. Also, wenn und wie wir handeln Bandbreite Skalping-Strategien Da hohe Transaktionskosten und starke Marktvolatilität werden beide schnell in jede intraday skalping Bereich Handelsstrategie zu essen, ist es wichtig, den Handel, wenn die Transaktionskosten niedrig sind und Märkte am ruhigsten sind. Die folgenden Grafiken zeigen wichtige Fakten über den Euro / US-Dollar. Erstens, Spreads sind am engsten durch europäische und US-Handels-Sessions. Zweitens tendiert die Volatilität dazu, ihren Höhepunkt zu der Zeit, dass New York und London Handel Sitzungen überlappen zwischen 8-10 AM New York Zeit zu treffen. Was bedeutet dies für uns, was die Bereichshandels-Skalpierungsstrategien anbelangt, gehen wir in Zeiten, in denen die Transaktionskosten (d. H. Spreads und potenzielle Rutschungen) am niedrigsten sind, aber wir wollen ebenfalls zu volatile Handelszeiten vermeiden. Wenn dies geschieht Nach unseren Charts, sehen wir einen Zusammenfluss von niedrigen Spreads und niedrige Volatilität zu mehreren Schlüsselzeiten in der Forex-Handelstag. Nachdem die Londoner Börsensitzung eröffnet wird, beginnt die Volatilität langsam zu fallen, während die Spreads ihren niedrigsten Stand des Tages erreichen. Dies wäre wohl die beste Tageszeit, um hohe Transaktionskosten-sensitive Strategien zu beschäftigen. Die Spreads bleiben relativ niedrig durch den Beginn der US-Handelssitzung, aber wir beachten auch, dass die Volatilität deutlich zwischen den Stunden von 8: 00-10: 00 New York Zeitaufwand verbunden mit wichtigen nordamerikanischen Wirtschaftsberichten steigt. Das nächste attraktive Fenster tritt zwischen den Stunden von 10:05 bis ca. 16:00 auf. Volatilität schlägt in der Nähe der niedrigsten Ebenen des Handelstages, aber Transaktionskosten neigen dazu, kriechen höher. Schließlich sehen wir, dass die späte Asien-Handelssitzung feste Bedingungen für scalping Bereich Handelsstrategiena Mischung der guten Spreads und der niedrigen Volatilität zur Verfügung stellt. Was ist der nächste Schritt Finden Sie die passende Strategie Unser Artikel hat bisher die wichtigsten Stärken und Schwächen der Skalpierungsstrategien des Bereichshandels hervorgehoben, aber wir müssten offensichtlich geeignete Strategien für die Verwendung mit unseren Informationen finden. Nachfolgende Artikel werden versuchen, Strategien zu finden, die unter bestimmten Marktbedingungen funktionieren können. Versuchen Sie FXCMs scalping-orientierte aktive Händlerplattform. E-Mail drodriguezdailyfx DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Strategien zum Tragen In diesem Webinar, Evan Lazarus, Chief Knowledge Officer Von T3Live wird die Bedeutung des Verständnisses, was eine echte 8220strategy / setup8221 ist und warum erfolgreiche aktive Händler denken in Bezug auf Qualität und nicht Quantität zu erklären. Evan wird dann zwei sehr identifizierbare Strategien untersuchen, die er in seiner fortgeschrittenen Handelsklasse bei T3LIve unterrichtet. Die erste, 8220moving durchschnittliche Kauf / Verkauf setup8221 ist gut mit Tendenzhandel und die zweite, 8220Capitulation kaufen / verkaufen setup8221 ist besser geeignet für mittlere Reversion Handel. Begleiten Sie uns und sehen, warum es Trading-Strategien, die gute Händler von schlechten und sogar große Händler von einfach guten getrennt sind.