Die adaptive Preiszone (APZ) ist ein von Lee Leibfarth entwickelter technischer Indikator, der erstmals in der Technischen Analyse von Aktien amp Commodities (September 2006 identifiziert den Wendepunkt: Handel mit einer adaptiven Preiszone) beschrieben wurde. Das APZ ist ein volatilitätsbasiertes Indikator, das als ein Satz von Bändern erscheint, die über einem Preisdiagramm platziert werden. Besonders nützlich in nicht trending, choppy Märkte, wurde das APZ geschaffen, um Händler zu helfen, potenzielle Wendepunkte in den Märkten zu finden. Dieser Artikel untersucht die Berechnungen hinter der APZ sowie einige der möglichen Handelsanwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter Handelspsychologie und technische Indikatoren.) Berechnung der adaptiven Preiszone Die APZ basiert auf einem kurzfristigen, doppelt geglätteten exponentiellen gleitenden Durchschnitt, der schnell auf den Preis reagiert Änderungen mit reduzierter Verzögerung. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt eines anderen exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) wird verwendet, um einen schnell reagierenden Durchschnitt zu erzeugen. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt verleiht den aktuellsten Kursdaten in einem bestimmten Lookback-Zeitraum mehr Gewicht oder Wert. Dies unterscheidet sich von einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), der allen Datenpunkten in der Rückkopplungsperiode gleiches Gewicht verleiht. Da eine EMA die jüngste Kursentwicklung betont, kann sie schneller auf aktuelle Kursschwankungen und Marktveränderungen reagieren. Die APZ verwendet die Schlusskurse eines Fünf-Perioden-EMA eines weiteren Fünf-Perioden-EMA. Die adaptive Komponente der APZ-Berechnung ergibt sich aus der Verwendung eines adaptiven Bereichs zur Messung der Volatilität. Dieser Volatilitätswert wird durch die Berechnung der Fünfperioden-EMA des Fünfperioden-EMA des aktuellen Hochs abzüglich des derzeitigen Tiefs erreicht: Volatilitätswert Fünf-Perioden-EMA von Fünf-Perioden-EMA von (Hoch Niedrig) Der Volatilitätswert wird dann mit a multipliziert (Z. B. einen Abweichungsfaktor von zwei), um das obere und das untere Band zu erzeugen. Der Abweichungsfaktor wird die Distanz beeinflussen, die die Bänder aus dem Durchschnittspreis ergeben, wobei höhere Abweichungsfaktoren den Preis lose umfassen werden, die niedrigeren Abweichungswerte werden dem Preis näher folgen. Sobald der Volatilitätswert mit einem bestimmten Abweichungsfaktor multipliziert worden ist, wird der Volatilitätswert addiert, um das obere APZ-Band zu erzeugen, und subtrahiert, um das untere APZ-Band zu bestimmen: Oberes APZ-Band (Volatilitätswertabweichungsfaktor) Volatilitätswert Unteres APZ-Band (Volatilität) Wertabweichungsfaktor) Volatilitätswert Wie es funktioniert Die APZ-Berechnungen bilden zwei Bänder, die über einem Preisdiagramm erscheinen. Die oberen und unteren APZ-Bänder sind weder einheitlich noch symmetrisch. Im Gegensatz dazu berücksichtigen die Banden, die durch die APZ gebildet werden, die Volatilität und die Änderung in Form und Breite (Abstand voneinander), wenn Veränderungen in der Preisaktivität auftreten. Im allgemeinen wird der Abstand zwischen den oberen und unteren APZ-Bändern mit größeren Preisschwankungen zunehmen und sich in Perioden mit verminderter Preisbewegung verengen. Daher deuten breite Banden auf eine erhöhte Volatilität hin, und schmale Bänder stellen Perioden mit verminderter Volatilität dar. Dies ist in Abbildung 1 dargestellt, einer Tageskarte des e-mini Russell 2000 Futures-Kontrakts. Abbildung 1: Diese Tages-Chart des e-mini Russell 2000 Futures-Kontrakts zeigt, wie die APZ-Bänder auf Veränderungen der Volatilität reagieren. Diagramm erstellt mit TradeStation. Die Preisaktivität verläuft überwiegend in den APZ-Bändern. Wenn der Preis über oder unter den Bändern liegt, ist er von seinem statistischen Durchschnitt abgewichen, und der Preis hat folglich die Tendenz, zum statistischen Durchschnitt innerhalb der Bänder zurückzukehren. In diesem Sinne kann die APZ Händler helfen, mögliche Wendepunkte zu identifizieren: Wenn der Kurs über dem oberen APZ-Band liegt, ergibt sich eine Verkaufschance, da der Preis einen statistischen Zug hat, um innerhalb der APZ-Bänder zurückzukehren, wenn der Kurs unter dem unteren APZ - Eine Kaufgelegenheit auftritt. Trading-Anwendungen Der APZ-Indikator kann für jeden Markt nützlich sein, wenn es darum geht, verschiedene Indikatoren zusammenzuführen, die als Korrelation bezeichnet werden Oder Chart-Intervall und eignet sich besonders gut für choppy, nicht trending Märkte. Die grundsätzliche Methode zur Verwendung der APZ besteht darin, eine Short-Position (Verkauf) einzugeben, wenn der Preis gegen das obere APZ-Band verstößt und umgekehrt eine Longposition (Buy) eintritt, wenn der Preis das untere APZ-Band verletzt. Abbildung 2 zeigt eine 1-minütige Tabelle des e-mini Russell 2000 Futures-Kontrakts. Die gelben, hervorgehobenen Bereiche zeigen, wo der Preis über oder unter den APZ-Bändern überschritten ist. Diese Instanzen sind auch durch einen kleinen blauen Punkt markiert, der an der Preisleiste angebracht ist, an der der Verstoß auftrat. Abbildung 2: Diese 1-minütige Tabelle des e-mini Russell 2000-Futures-Kontrakts zeigt, wo der Preis die APZ-Bänder verletzt hat, hier durch die blauen Punkte (mit gelben Markierungen) angezeigt. Diagramm erstellt mit TradeStation. Während die APZ bei der Festlegung potenzieller Kauf - und Verkaufschancen nützlich ist, ist ihre Kapazität als eigenständiges Handelssystem begrenzt. Da die APZ-Bänder nicht symmetrisch sind, sollten Händler Profitziele und andere Methoden des Geldmanagements verwenden, um eine Handelsposition zu schließen. Mit anderen Worten, Händler sollten nicht einfach auf ein entgegengesetztes Signal warten, um eine Position zu schließen oder zu ändern. Zusätzlich kann, wie bei fast jedem Handelsindikator, ein separater Indikator nützlich sein, um ein Kauf - oder Verkaufssignal zu bestätigen. Da die APZ gut für choppy-Märkte geeignet ist, kann ein Trendmessanzeiger wie der Average Directional Index (ADX) bei der Festlegung der relativen Stärke eines Trends wertvoll sein, wodurch ein APZ-Signal bestätigt oder widerlegt wird. Der von Welles Wilder erstellte ADX kann den Händlern dabei helfen, Bereiche zu bestimmen, in denen ein Trend an Stärke verliert, und daher bestätigen, wo die Preisumkehr wahrscheinlich ist, wie die APZ anzeigt. Der ADX misst die relative Stärke eines Trends, der auf einer Skala von null bis 100 angezeigt wird, und wird typischerweise als gekrümmte Linie unterhalb eines Kursdiagramms angezeigt. ADX-Niveaus unter 30 und sinkend stellen eine abschwächende Tendenz dar und können Gelegenheiten für erwartete Preisumkehrungen bestätigen, die von der APZ gezeigt werden. Wenn der ADX-Pegel über 30 liegt oder ansteigt, tritt keine Bestätigung auf und Vorsicht ist geboten bei allen APZ-Signalen. Lesen Sie ADX: Die Trendstärke-Indikator.) Abbildung 3 zeigt ein Diagramm mit den APZ - und ADX-Indikatoren. Hier bleiben die ADX-Werte über 30 für alle Fälle, in denen der Preis in die APZ-Bänder eingedrungen ist. Diese potentiellen Eingangssignale können daher ignoriert werden, da der ADX keine Bestätigung lieferte. Abbildung 3: Dieses 144-Tick-Diagramm des e-mini Russell 2000-Futures-Kontrakts zeigt das Adaptive Price Zone-Kennzeichen, das mit dem ADX zur Bestätigung verwendet wird. In diesem Fall zeigen höhere ADX-Werte an, dass der Trend noch stark ist und daher die APZ-Signale nicht bestätigt werden. Diagramm erstellt mit TradeStation. Schlussfolgerung Der technische Indikator von APZ bietet den Händlern die Möglichkeit, potenzielle Marktumkehrungen aufzuspüren. Da das APZ am besten in abgehackten Märkten ohne Trends ausführt, empfiehlt es sich, dass Trader in Verbindung mit der APZ einen Trendmessindikator verwenden, um Handelseinträge in Zeiten starker Markttrends zu vermeiden. Die Eingaben für die APZ sind einstellbar, um dem jeweiligen Handelsinstrument, dem Chartintervall (wie z. B. täglich oder fünf Minuten) und dem Trading-Temperament zu entsprechen. Die Abweichungseinstellung wird den größten Effekt auf den Indikator haben, wobei kleinere Werte nach dem Preis enger sind und größere Werte den Preis mehr Raum geben, um zwischen dem oberen und dem unteren APZ-Band zu springen. Preisbänder sind beliebte technische Indikatoren für Händler. Ähnlich wie bei anderen Bändern verwendet der APZ-Indikator eine schnellere gleitende Durchschnittsberechnung, die es der APZ ermöglicht, schneller auf Preisschwankungen zu reagieren. Insbesondere bei volatilen, sich schnell bewegenden Märkten. Rechnungslegungsmethoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von öffentlichen Abschlüssen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 erschienenen Publikation The General Theory of Employment. Ein Gesetz der Gesetzgebung, die eine große Anzahl von Reformen in U. S. Pensionspläne Gesetze und Vorschriften. Dieses Gesetz machte mehrere. Ein Maß für den aktiven Teil einer Volkswirtschaft. Die Partizipationsrate bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sich befinden. Signalsignale für SP-Futures Die ATS-Handelssignale sollen die kurzfristigen Trends des SP / ES-Futures-1-Handelstages im Voraus vorhersagen. Die am Abend heruntergeladenen Trading-Signale gelten am Tagessitz am folgenden Börsentag. Trading-Signale von einzelnen Modellen sowie Ensembles von Modellen sind enthalten. Die durchschnittliche Handelszeit für einzelne Modelle reicht von 3 bis 350 Handelstagen. Trading-Systeme, die mit Ensembles von einzelnen Modellen gebaut werden, bieten Vorhersagen der kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Trends. Technische Indikatoren Die technischen Indikatoren von ATS sind so konzipiert, dass sie führende Indikatoren für die Entwicklung der täglichen Sicherheitspreise sind. Die SIP-Indikatoren (Stock Index Predictors) wurden für die Vorhersage der SP / ES-Futures-Kontrakte entworfen. Das SIP-Indikatorset umfasst die folgenden sieben Indikatoren: Kauf Pressure Sell Pressure Net Pressure Hoher Kauf Pressure Hoher Verkauf Pressure Advancing Druck sinkende Druck Die ATS-Indikatoren können zusammen mit der entsprechenden Sicherheit mit einer Anwendung wie AmiBroker Charted werden. Die Vorhersagekraft der Indikatoren kann leicht ausgewertet werden. Ein weiterer Ansatz ist die Verwendung der Indikatoren als Eingaben beim Bau neuronaler Netzwerkmodelle. Es gibt viele Möglichkeiten. So laden Sie die Trading-Signale ATS Mercury ist die Anwendung, die zum Herunterladen der ATS Trading Signale und Indikatoren verwendet wird. Diese Anwendung wird kostenlos zur Verfügung gestellt. ATS Mercury wird mit der Standardbenutzer-ID des Gastes installiert. Das Gastkonto kann eine Historie der ATS-Indikatoren herunterladen, wird aber um einen Handelstag verzögert. Zum Beispiel, wenn Sie das Gastkonto verwenden, um die Signalwerte an einem Mittwochabend herunterzuladen, werden nur Signale bis Dienstag (der vorherige Handelstag) verfügbar sein. Hinweis: Die Signaldateien werden standardmäßig im Ordner C: DataATS Indicators gespeichert. Trading-Strategie Beispiel Der SIP2-Nettodruck (SIP2NP) wurde erstmals am 30. Mai 2012 zusammen mit den anderen SIP2-Indikatoren veröffentlicht. Die Handelsstrategie soll die SP-Futures lang sein, wenn der SIP2NP-Indikator größer oder gleich 0,6 ist, und den Markt kurz, wenn er kleiner oder gleich -0,6 ist. Alle Geschäfte sind hypothetisch gefüllt MOC am Handelstag nach dem Tag der Aktualisierung der Systeme. Die durch diese einfache Regel generierte Eigenkapitalkurve folgt. Die kumulierten Gewinne sind in Punkten und enthalten keine Provisionen oder Schlupf. SIP2NP auf die SP-Futures angewendet Die obige Grafik wird auf 6/5/2015 aktualisiert. Der Prozentsatz der perfekten Handel ist 18,65 und das Handelssystem ist auf dem Markt etwa 28 der Zeit. Sie können die Indikatoren herunterladen und diese Handelsstrategie weiter mit ATS Mercury erkunden. Abonnenten des SP Trading Signals und des SIP Indicator Service können aktuelle Signalwerte herunterladen. Wenn Sie sich anmelden möchten, können Sie dies auf der Seite Produktkäufe tun. HINWEIS. Hypothetische oder simulierte Leistungsergebnisse haben inhärente Einschränkungen. Im Gegensatz zu einem tatsächlichen Performance-Datensatz, simulierte Ergebnisse nicht repräsentieren tatsächlichen Handel. Da die Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt worden sind, können die Ergebnisse unter - oder überkompensiert werden für die Auswirkungen, wenn überhaupt, auf bestimmte Marktfaktoren, wie etwa einen Mangel an Liquidität. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht konzipiert sind. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. Die bisherige Performance unserer Handelssysteme, Handelssignale und Modellierungssoftware, ob tatsächlich oder durch simulierte historische Tests von Handelsstrategien angegeben, ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. 0169 Copyright 2008-2016 AdaptiveTradingSystems
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